Скрипты для финансового рынка.

Более 100 скриптов для полноценного анализа финансовых рынков с помощью PostgreSQL.
Главная цель иметь, возможность проверить любую стратегию на любом финансовом рынке.

Проект открыт для всех, но создан для личного пользования.
Репозиторий обновляемый, с постоянной поддержкой.

Обновление репозитория завершено. Вся новая информация публикуется на моём личном блоге: www.psql.pro

All information is available in English >>> GitHub.com

Технические требования.

• PostgreSQL - PgAdmin. (Любая СУБД поддерживающая PlpgSql)
  

Краткое описание.

Репозиторий создан как продолжения проекта Сервер с финансовыми данными мировых бирж.
В репозитории храниться скрипты для технического анализа цен, стратегии, управление рисками и многое другое.

Структура файлов:

BASIC/ - Базовые скрипты для общего понимания.

• Change_data.sql - Изменение данных.
  
• Check-data.sql - Проверка данных на ошибки.
  
• Dbcreation.sql - Создание Базы данных и Таблиц.
  
• Dbinfo - Информация о Базах данных и таблицах.
  
• Delete_data - Удаление информации.
  
• Function - Функции.
  
  

STRATEGY/ - Проверка и анализ полноценных стратегий.

• Levels.sql - Поиск уровней на огромном количестве данных.
  
• Bar.sql - Побарные стратегии.
  

Структура таблиц PostgreSQL:

Скрипты используют структуру запросов, основанную на таблице ниже.
Данные взяты с репозитория указанного в кратком описании. Там же вы найдёте файлы и таблицы оригинальных данных.

Создайте VIEW на вашу таблицу со следующими параметрами:

1 - Переименовываем столбцы для лучшего восприятия.
2 - Округляем цены до двух знаков после запятой.
3 - Сразу добавим небольшую аналитику в виде разности цен между закрытием, открытием, максимом и минимум дня.
4 - Так-же для одной из стратегий добавим геп, разницу между закрытием сегодняшнего дня и открытием следующего дня.
5 - Добавим фильтр по дате для выборки данных из нужного нам периода.

CREATE VIEW nyse_view AS (
select 
    date AS date, 
    symbols AS Ticker, 
	ROUND(close, 2) AS close_price, 
	ROUND(high, 2) AS high_price, 
	ROUND(low, 2) AS low_price, 
	ROUND(open, 2) AS open_price,
	ROUND(open - close, 2) AS open_close, 
	ROUND(high - low, 2) AS high_low,
	ROUND(open - high, 2) AS open_high, 
	ROUND(close - low, 2) AS close_low,
	ROUND(open - low, 2) AS open_low,
	ROUND(high - close, 2) AS high_close,
	ROUND(lag(close) over (order by date), 2) AS gep
from nyse_data WHERE date > '1983-05-09');

Если вы будете использовать другие имена столбцов и таблиц, не забудьте изменить данные во всех скриптах.

nyse_view - таблица:

Подписывайтесь на обновление и новости >>> Telegram

Автор: Михаил Ксенофонтов
Контакты: ksenofontov.mihail@gmail.com
Страница: www.kseno.site

Вверх